Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

Сегодня пятница 18 октября 2024. У робота с идеями много шортовых идей

Почти 3 недели мы наблюдали проторговку "почти на месте", рынок менял своё направление несколько раз за день, в большинстве случаев была полная безыдейность. Такое часто бывает в октябре, если посмотреть предыдущие годы. Новостной фон менялся часто, всё потому что мы были в фазе сезона отчётностей и дивидендов, но этот период подходит к своему концу. Если трейдеры ориентируются на новости и отчёты компаний, то стоит учесть, что последующие отчёты будут, мягко говоря, не очень, связано это с давлением на компании ключевой ставки ЦБ.

Процентная ставка. 25 октября (через 7 дней) ЦБ может в очередной раз поднять процентную ставку до 20 процентов, что ещё больше окажет давление на прибыль и выручку для компаний, акциями которых мы все торгуем. Для покупки акций пока поводов нет, могут расти лишь некоторые обособленные на своих индивидуальных - спекулятивных историях. То, что разгоняли ранее, уже сливают - это фиксируются спекулянты.

Ближний восток. Много вопросов оставляет он аналитикам, но факт в том, что всё нестабильно и плохо, остаётся фактом. А в нестабильное время трейдеры предпочитают продавать. При обострении конфликтов может расти нефть, и кое-кому в США выгоден рост цен на нефть, но лишь иногда, когда США в фазе продавца. Поэтому ситуация там может накаляться.

Индекс МосБиржи и весь рынок акций. Весь недельный рост почти слили, тут сложно говорить, особенно в пятницу, о продолжении роста. Недельный паттерн индекса МосБиржи - больше нисходящий, а дневной паттерн по состоянию на четверг показывает разворот вниз. Мы не удивимся, если рыночные манипуляторы создадут контртренд, но на это шансов не так много. И всё же в первой половине пятницы мы ожидаем давление вниз и фиксацию лонгов, а ближе к вечеру фиксацию шортов.

Робот с идеями. Робот нашёл много шортовых идей, среди них есть отличные идеи первого эшелона, а значит мы можем их попробовать и, скорее всего, заработать прибыль. Идеи в большинстве случаев совпали с консенсусом от робота-аналитика, значит шансов на падение цен больше.

Чтобы лучше понять происходящее на Российском рынке - прочитайте это

Нефть - один из главных факторов поведения Российского рынка акций. Сейчас ситуация в нефти (Brent) такая: идёт коррекция к быстрому росту предыдущих дней. Нефть дорожает из-за конфликта на ближнем Востоке. Конфликт может набирать обороты, что может усилить рост нефти. Так же мало кто упоминает другой важнейший фактор роста нефть - холод (время года). Поэтому скорее всего нефть может расти и дальше.

Вчера на падение нефти Российский рынок практически не отреагировал. Утро на Российском рынке началось с небольшой просадки и, уже традиционно, во второй половине дня выкупили просадку. Последние пару недель настроения на Российском рынке меняются несколько раз в течении дня, при этом никаких значимых движений не происходит, полный хаос.

Что об этом пишет авторитетный трейдер: "Заходить на такой рынок без подготовки, категорически нельзя", "Найти хоть одну приличную сделку, это прям ДОСТИЖЕНИЕ", "Рынок мечется в разные стороны, и все не может определиться, куда от уровня поддержки пойдет: то ли падать хочет, то ли наоборот, вверх. Ни продаж, ни покупок толком нет".

Мы считаем, что реально хороших идей сейчас рынок не даёт, поэтому лучшим выбором в такую фазу рынка будет - просто оставаться наблюдателем и ждать лучших времён, прорыв скоро будет.

🤘 Нефть растёт, а рынок падает. Что это значит?

На растущий на 2,5% нефти российский рынок снижается на 0,7%. Вопрос здесь больше не в процентном соотношении, а в рассинхроне движения.

Получается что, в данный момент на российском акций рынке покупателей нет. Также стоит отметить что на сегодняшний день российский рынок акций уже исчерпал свой средний дневной потенциал хода. Складывается ощущение, что все ждут, когда нефть начнёт разворот вниз, и тогда и российский рынок ускоренно пойдёт вниз.

И, вероятно, уже закладывают в цены возможное повышение процентной ставки на заседании центрального банка 25 октября

⚡ Снова падение рынка и снова расконвертации. Российский рынок ходит за нефтью, а нефть растёт из-за конфликта между Израилем и Ливаном

Вчера на открытии рынка наблюдался рост, благодаря повышению цен на нефть и валюту, однако вскоре последовали продажи, и нефть оказалась в отрицательной зоне, что привело к закрытию основной сессии с падением индекса Мосбиржи на -1.68%.

На вечерних торгах нефть немного подорожала, что поддержало наш рынок. Причиной вчерашней распродажи, помимо коррекции цен на нефть, стали начавшиеся расконвертации акций, которые наблюдались с конца прошлой недели. Это было заметно по стаканам ГМК и ВК, а на этой неделе аналогичный тренд проявился и в других акциях, которые ранее распродавали.

Из-за этого мы с осторожностью подходим к длинным позициям (покупкам). Хотя падение уже довольно значительное, и нефть немного отскочила, рисковать с лонгами из-за расконвертаций не хочется. Будем следить за ситуацией, поскольку точно ещё неясно, какова дальнейшая динамика движения.

Ставка поднимается, а инфляция не уменьшается, интересно почему же 🤔. А вот почему!

"Данные по инфляции указывают на то, что Центральному банку следовало бы ранее и более активно приступить к ужесточению денежно-кредитной политики", — отметил заместитель председателя ЦБ Заботкин.

Ставка повышается, но инфляция не снижается. На самом деле, рост ставки не только не приводит к уменьшению инфляции, но может даже усугубить её. У ЦБ пока нет альтернативных инструментов для борьбы с инфляцией; есть некоторые варианты, но их применение может иметь нежелательные последствия.

Некоторые предприимчивые коммерсанты утверждают, что все сложности, связанные с повышением ставки, будут переложены на покупателей в виде увеличения цен на товары. Таким образом, цены растут, и все дополнительные расходы ложатся на плечи потребителей. Центральный банк также намекнул, что повышение ставки должно побудить потребителей сократить свои расходы и снизить свои аппетиты, тем самым сдерживая коммерсантов. По сути, виновниками инфляции являются продавцы, которые повышают цены, а потребители, соглашаясь платить больше, лишь усугубляют ситуацию. В этой ситуации ФАС должна вмешаться, чтобы помочь сдерживать рост цен. Важно, чтобы и другие органы также принимали меры, если это действительно необходимо для борьбы с инфляцией. Но есть подозрение, что бороться с инфляцией выгодно не всем, кто-то в этом может быть заинтересован 🤔

И самый важный вопрос: когда инфляция будет побеждена, цены снизятся или уже не? 😊

🚀 Почему растут акции Газпрома?

И вот почему: Новость об отмене НДПИ в 2025 году (https://investinfo.pro/view-economic-news?id=37651) - хайповая реакция спекулянтов. Но не только эта новость влияет на спрос в акциях Газпрома. Дело в том, что акции Газпрома нашли сильную поддержку на уровне 115 и на уровне 120 рублей, на этих уровнях акции большой компании совсем дешёвые, а дела у компании не так уж и плохи. Иными словами негатив был уже учтён в цене, но сейчас плавно будет появляться и позитив, а ещё холодное время года и повышенный объём поставок не только в Европу, но теперь ещё и в Китай, и в Индию. И теперь вот эти события тоже нужно будет учитывать.

💸 Что на счёт акций Яндекс?

Сегодня 19 сентября 2024, у Яндекс последний день по покупку акций перед закрытием реестра акционеров, смотрите полный Календарь дивидендов. Завтра мы увидим гэп вниз, но скорее всего акции Яндекс быстро выкупят. И ещё одно подспорье для этого - ребалансировка индекса, Яндекс будет добавлен и фонды будут покупать эти акции.

⚡ Ребалансировка индекса, что будет расти и что упадёт

Вчера индекс Московской биржи развернулся, не достигнув уровней 2800-2820. Это довольно распространенное явление: когда многие инвесторы фокусируются на одной отметке, развороты происходят раньше. У нас остаются указанные уровни сопротивления, пробив которые, мы можем выйти из нисходящего тренда и начать расти. Внизу у нас поддержка на 2680-2700, где проходит наклонная линия.

▪️ Интересный момент: сегодня на Московской бирже проходит ребалансировка индекса, которая вступает в силу завтра, 20 сентября. Однако изменения в долях акций происходят заранее. Чаще всего финальные объемы фиксируются в последний день перед изменениями, то есть сегодня.

▪️ Наиболее заметное влияние окажут Яндекс и Астра. Фондам нужно будет приобрести эти акции, так как они добавляются в индекс.

▪️ В то же время, долю акций Татнефть, Газпром, ГМК Норникель, Банк МКБ и РусАгро будут снижать. Сегежу полностью исключат из основного индекса Мосбиржи. Кроме того, Алросу исключат из индекса голубых фишек, и ее место займет Яндекс.

Необычное поведение рынка акций и возможные ловушки в будущем

В пятницу 13-го сентября ЦБ поднял в очередной раз процентную ставку, так же было упомянуто, что на следующем заседании ставка может быть поднята снова. Такие события усложняют процесс получения прибыли компаниями и это негативно повлияет на будущие отчёты компаний в и так нелёгкое для экономики время. При этом ранее индекс Московской биржи уже достигал важного уровня 2500, откуда был выкуп всего рынка. А после повышения ставки, что должно было негативно повлиять на рынок, падения не произошло. Более того в ряде акций наблюдались сильные покупки и были даже объёмы. Очень похоже на вынос шортистов, но объёмы были более агрессивными.

Что могло произойти? Так как акции индексообразующих компаний достигли сильных уровней поддержи и пробивать дно ниже было не особо выгодно, то многие предпочли закрывать шортовые позиции, а это покупка. Другая группа участников рынка решила просто выкупить дно. При этом падении ранее было обусловлено сливом Российских акций нерезидентами из недружественных стран и потом ещё нерезидентами из дружественных стран. То есть пожелавшие выйти уже в основном вышли, поэтому на данный момент нет большой ударной силы для распродаж, она уже иссякла.

Объём покупателя теперь стал больше. Наши системы заметили изменение баланса в пользу покупателя и вот почему:

• сила продавцов почти иссякла,
• шортисты закрывали шорты обратным выкупом,
• появились скупщики дешевизны и инвесторы

И вроде бы все эти причины являются логически верными на данный момент. А с точки зрения технического анализа акций произошло вот что: основная энергия движения была затрачена до подхода к уровню 2500 по индексу Московской биржи и не хватило сил его пробить, да и смысла в этом особо не было. Фактически происходит отбой от уровня и мы можем увидеть временный рост, но это лишь коррекция к падению и донабор ликвидности к повторному ретесту уровня 2500.

Какие есть ещё опасности для инвесторов? Сейчас страны ЕС и США принимают решение о разрешении нанесения ракетных ударов в глубь России. Если Украина получит разрешение, то никто не знает последствий от самих ударов и последствий от ответных мер. Это намного больший негатив для рынка, чем повышение процентной ставки. Продавцами в таком случае станут все, даже те, кто ещё вчера собирался стать инвестором на долгие годы и такое событие могло бы стать триггером для пробоя уровня 2500 по индексу Московской биржи вниз.

Сегодня Пятница 13 и сегодня заседание ЦБ РФ по ставке. Сценарии для рынка

День будет не предсказуемый, не технический анализ будет рулить рынком, а эмоции, страхи или жадность.

Решение по ключевой процентной ставке в 13:30 по МСК, Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной - 15:00 по МСК.

На пресс-конференции будут интересные и важные для дальнейших решений по рынку вопросы. Сейчас рассматриваются 2 основных сценария: 1. Ставку сохранят на уровне 18%, 2. Ставку поднимут до 19%. Оба варианта негативны, но первый даёт лёгкий позитив в виду того, что не будет хуже. И дальше на пресс-конференции либо всех напугают, либо всех успокоят. Успокоение позволит задуматься о покупках пока цены на минимумах, негатив может дать движение вниз к 2500 по индексу МосБиржи

Комментарий к новости: СД Банка России сохранит ставку на уровне 18 процент. на заседании 13 сентября, т.к. инфляционное давление начинает ослабевать — депутат Госдумы Аксаков

Мы только получили мнение-инсайд на счёт сохранения процентной ставки на уровне 18%. Скорее всего её не поднимут. Краткосрочно - это памп-позитив, долгосрочно - это проблематично для компаний, т.е. негатив в том, что ставка вообще-то высокая. Но краткосрочно, скорее всего, отыграют позитив. Уровень 2500 по ММВБ не пройдём вниз на этой неделе

Прочитать новость полностью

📈📉 Логика движения рынка акций в текущий момент и чего ожидать в ближайшее время

Падение Российского рынка продолжалось 3 месяца, на то были и ещё остаются веские причины. Весь рынок достиг глобального дна, шортить дальше - сложно, ВЫкупать - логично, но не покупать глобально. Точнее логично делать спекулятивные покупки на отскок от уровней. Таким образом это лишь коррекция к большому падению.

Ещё более логично перед заседанием ЦБ и очередным возможным повышением ставки сделать подушку безопасности, а именно закрыть шорты, поднять цены повыше и обеспечить тем самым пространство для манёвра на случай падения.

Сейчас в России начался сезон промежуточных дивидендов, а дивидендные акции в период отсечки шортить нельзя, поэтому шорты закрываются покупками, что создаёт эффект роста акций. Но после заседания ЦБ и нового повышения процентной ставки, и завершения сезона дивидендов у рынка будут все основания для продолжения снижения. Так как высокая ставка, скорее всего, сильно испортит осенние отчёты компаний и тем самым расстроит акционеров

Откупили весь рынок от 2500, продолжится ли рост и что будет завтра с акциями?

Мощный уровень по индексу iMOEX 2500 успешно удержали. Это случилось ввиду закрытия шортов по ТОПовым акциям и ввиду притока покупателей по низким ценам.

Ориентируясь на уровни индекса МосБиржи все разумные трейдеры начали закрывать шорты, что привело к повышению цен. Другие трейдеры начали искать и выкупать дно рынка, вынося при этом оставшихся шортистов. Всё это похоже на рост, но это не рост по тренду, а пока лишь самый обычный отбой от уровня, такое движение подходит только для спекуляций, так как трейдер может отрабатывать все волны в любом направлении, а инвестор такое делать не может. Преимущества трейдинга очевидны.

Таким образом волна отскока (коррекции к падению) может продолжиться на следующие дни, поэтому для шортов нет сигналов, а для покупок сигналы есть, но они пока что лишь коррекционные.

Рост акций, скорее всего, продлится недолго, через 8 дней состоится заседание ЦБ, и процентная ставка может быть снова поднята, что негативно скажется на ценах акций.

Дали отскок вверх, а затем слили весь рост. Что делать трейдерам?

3 сентября 2024 года, ожидаемо состоялся технический отскок от сильных уровней вверх по большинству акций. Спекулятивно его можно было пробовать выкупать до второй половины дня, затем пошёл новый слив акций, что отразилось на индексе Московской биржи.

Всё это показывает то, что на российском рынке акций практически нет серьёзных покупателей. Этому есть множество причин они связаны с экономикой и геополитикой, а также с более выгодными условиями инвестиций в других финансовых инструментах.

Несмотря на слив акций во второй половине дня, 3 сентября 2024 года, индекс Московской биржи не пробил критически важный уровень 2500 по индексу Московской биржи. А именно этот уровень является сильным уровнем поддержки. Также стоит отметить, что при приближении цен к этому уровню давление продавцов заметно ослабевает.

На данный момент идей на глобальный разворот вверх и уверенную покупку - нет и быть не может, на технический отскок вверх - могут появиться, а с шортами лучше повременить до фактической развязки действий крупных игроков от уровня 2500

⚠️ 2650 - индекс Московской биржи прямо сейчас

Это важный промежуточный уровень, но более активные действия рынок будет совершать уже в понедельник. Сейчас на рынке очень мало покупателей их объём меньше объёмов продавца, поэтому в случае пробоя вниз, а он пока более ожидаем, движение вниз будет развиваться до 2600. Это наиболее реалистичные ожидания на следующую неделю.

Но уже 13 сентября состоится заседание Центрального Банка России, где вновь будет поднят вопрос о процентной ставке. ЦБ уже давал намёки в сторону её повышения, тогда цель движения индекса будет на уровень 2500. И это значит, что все акции могут вновь дешеветь

Комментарий к новости: Аэрофлот МСФО 1п 2024г: чистая прибыль Р42,3 млрд против убытка год назад, выручка +49,6 процент. до Р377,2 млрд — компания

Хороший отчёт по акциям Аэрофлот. Чистая прибыль по итогам полугодия составила 42,3 млрд руб. Выручка выросла на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 377,2 млрд руб. Рост объема перевозок при контроле операционных расходов и увеличении занятости кресел до рекордных уровней позволил реализовать эффект операционного рычага – улучшение рентабельности, операционной и чистой прибыли.

Прочитать новость полностью

Почему произошёл обвал Российского рынка акций и что может быть дальше?

В пятницу индекс продолжил снижение после того, как информация о расконвертации АДР стала доступна всем. Падение остановилось на уровне 2650 пунктов — это значимая поддержка. В субботу Центральный банк вмешался, отправив депозитариям разъяснения, чтобы бумаги, приобретенные у нерезидентов и переведенные в доверительное управление, не были проданы на нашем рынке. Однако на практике таких бумаг оказалось крайне мало, а наибольшее давление на рынок оказал Новатэк. На торгах в выходной день начались активные покупки, включая закрытие коротких позиций. Учитывая, что индекс завершил день рядом с уровнем 2650, можно ожидать открытия с гэпом более 3%.

Сценарии развития событий:

Техническая возможность продажи конвертированных АДР все еще может существовать. Если была найдена одна лазейка, вероятно, могут появиться и другие. Более того, если объемы у нерезидентов уже выкуплены, можно ожидать попыток найти пути для их реализации на рынке. Кроме того, ЦБ не запрещает продажу расписок, купленных у других граждан РФ, при условии отсутствия в цепочке нерезидентов.

Существует высокая вероятность повышения ключевой ставки до 20%, что будет негативным фактором для рынка.

Рынок снижался на протяжении долгого времени не только из-за расконвертации. Дополнительным давлением являются повышение ставки, негативные события в Курске и удары по российским городам. Хотя долгосрочный тренд остается нисходящим, сегодня можно ожидать сильного отскока.

Выводы:

Рынок находится под сильным давлением, но текущие уровни поддержки и активные покупки могут привести к краткосрочному отскоку. Тем не менее, структурные проблемы, такие как возможность продажи конвертированных АДР и возможное повышение ключевой ставки, создают значительные риски для продолжения роста. Инвесторам следует оставаться осторожными и готовыми к дальнейшей волатильности.

Комментарий к новости: ЕС готовит новые пакеты санкций против России: под ударом может оказаться металлургический сектор — Известия со ссылкой на Еврокомиссию

И вот как можно искать позитив и сделки на покупку после таких ожиданий. Хотя основные Российские компании больше направлены ТЕПЕРЬ УЖЕ на внутренний рынок, но всё же, если в ЕС примут такие ограничения, то негатив в акциях может быть.

Ну и вот ещё: "Новые санкции могут также затронуть рыбный сектор" - Инарктика тоже под давлением?

Прочитать новость полностью

😢 Подъехал негатив для НОВАТЭКА

"Арктик СПГ-2 сдвинул сроки строительства третьей линии завода, которое началось в 2023 году. Активные работы приостановлены, как минимум, до конца 2025 года, а запуск теперь ожидается в 2028 году."

Наверное, поэтому и был пробой уровня 1000 рублей, инсайдеры знали об этом заранее.

Пробой вниз 2800 пунктов по индексу Московской биржи состоялся. Что это значит?

Начнём с того почему индекс МосБиржи падает: Давление на котировки (акций) оказывают неоднозначные корпоративные новости, напряженная геополитическая обстановка и снижение цен на сырьё. Возобновившееся ослабление рубля стало дополнительным негативом для номинированного в долларах РТС.

Что дальше: Технически индекс МосБиржи пробил уровень поддержки 2800 пунктов, ближайшей поддержкой может быть уровень 2740 пунктов. Скорее всего в ближайшие торговые дни будет ре-тест уровня 2800 снизу вверх. В целом нет почти никаких фундаментальных поводов для покупки акций, только спекулятивная составляющая в виде низкой цены акций и сезона промежуточных дивидендов, но будет в сентябре.

Скорее всего ближе к концу августа будет небольшая коррекция вверх по всему рынку, но это будет не разворот, а лишь коррекция. На данный момент большинство акций всё ещё смотрятся в шорт, последние публичные торговые идеи сегодня принесли прибыль - это значит, что алгоритмы верно идентифицируют рынок акций. Продолжаем вести наблюдение и искать лучшие идеи для трейдинга 👌

⚡ Что делать с акциями Башнефть?

Техническая картинка акций Башнефть [BANE] не выглядит перспективной для покупателей. Последние дни акция практически стояла на месте после волны падения, большого покупателя не было, даже средний объём покупок не появился. В отсутствии покупателя акция не может расти. Общий технический консенсус с большим перевесом на стороне продавца.

Так же стоит отметить, что ряд брокерских аналитиков так же дают рекомендацию "продавать". Нам не нужна их аналитика, нам нужно понимание того, что после таких рекомендаций большая часть аудитории начнёт продавать акции Башнефти, что дополнительно может продавить цену вниз.

Интересное поведение акций на Московской бирже и вытекающая из этого стратегия торговли

Первый час торгов на Московской бирже самый активный и насыщенный объёмами. Второй час немного слабее но всё также он несёт в себе потенциально правильное движение акции на начало дня. Замечено, что, примерно, после 12:00 на российском рынке акций практически нет важной активности и составляющей движения.

Таким образом для трейдера спекулянта важны в основном первые два три часа после открытия рынка акций. На флетовом рынке вторая половина дня характерна тем, что обычно идёт движение в противофазу первым торговым часам. То есть там мы можем наблюдать либо флетовый застой, либо коррекцию цены в другую сторону. Чаще всего такое характерно для флетового и неопределённого рынка, когда цена достигла какой-либо отметки и никто не решается накачивать объёмом позицию для её преодоления. Такое поведение ещё называют безыдейным рынком.

Получается, что для активного трейдера всего лишь навсего нужно проанализировать рынок акций и найти идеи вечером, и войти в позицию двумя вариантами: либо с вечера, с переносом позиции через ночь на утро, либо дождаться открытия рынка и открыть сделку в самом начале дня. На стороне активного трейдера чаще всего будут первые два-три часа после открытия рынка, а далее начинается игра в казино или коррекция.

Почему падают акции VK? Сегодня уже минус 3 процента

Акции ВК сегодня почти -3% до 421,6 руб. Инвесторы мечтают о новых максимумах, но акция обновляет минимумы октября 2022г. Акции VK снижаются сильнее рынка на отчете, который был представлен на прошлой неделе. Выручка VK за второй квартал 2024 года увеличилась на 21% по сравнению со вторым кварталом 2023 года до 36,4 млрд руб. За 1п 2024г рост выручки составил +70,2% г/г, однако долги и убытки также растут и конца и края этому не видно. Компания — фактически госкорпорация, которая не заботится об эффективности своих вложений.

Негативно про акции VK с фундаментальной точки зрения высказывается и Василий Олейник, влиятельная личность на очень широкий круг трейдеров и инвесторов. После его выступлений многие люди, а это малый и крупный капитал, и суммарно он очень большой, предпочитают продавать акции ВК. Соответственно, покупателя там нет, а продавцов очень много. Т.е. предложение многократно превышает спрос, что и является причиной падения акций ВК.

Комментарий к новости: Цена авиакеросина на СПбМТСБ достигла рекорда - 84 220 руб за тонну

Это плохая новость для Аэрофлота, в негативном рыночном фоне - это может послужить дополнительным поводом для падения акций

Прочитать новость полностью

🍟 Что происходит на Российском рынке акций прямо сейчас

Весь утренний позитив в виде открытия гэпом вверх и роста в первый час торгов слили. Рынок сейчас зажат с двух сторон, вверх не пускают, а вниз не дают. Всё это похоже на то, что крупные игроки собираются сделать вынос цены и заработать за счёт слабых денег.

Цена почти всегда пойдёт против толпы, но для этого нужно засадить как можно больше трейдеров. Утренний рост и слив показал, что сейчас умные деньги заманивают вложиться в покупку акций, а это признак того, что будет новый пробой вниз, но не гарантия такого сценария.

С начала августа наблюдается неопределенность и лучшим выбором сейчас будет оставаться в позиции наблюдателя, ведь глобально шортить уже поздно, а покапать ещё рано