💬 СПБ Биржа впервые допустит к торгам обратные и плечевые ETF

СПБ Биржа впервые допустит к торгам обратные и плечевые ETF

СПБ Биржа 19 апреля 2023 года впервые предоставит доступ к торгам ценными бумагами обратных и плечевых ETF (exchange traded fund) с первичным листингом в США, следует из сообщений торговой площадки. Отмечается, что всего инвесторам будут предложены ценные бумаги 10 новых ETF, из них пять плечевых и четыре обратных фонда. Общее число таких фондов на торгах СПБ Биржи увеличится до 156.

«Новые инструменты расширят возможности инвесторов по диверсификации портфелей и доступу к глобальной ликвидности международного рынка ETF. До сих пор обратные и плечевые ЕТF не были представлены на российском фондовом рынке», - говорится в сообщении биржи.

Обратные (реверсные) ETF - это индексные биржевые фонды, рыночная стоимость ценных бумаг которых изменяется обратно пропорционально цене их базового актива или бенчмарка. Такие фонды позволяют инвесторам зарабатывать в течение периодов падения биржевых котировок. Считается, что этот финансовый инструмент предназначен для хеджирования (страхования) инвестиционных рисков, а не для долгосрочных инвестиций.

Плечевые (маржинальные) ETF - это индексные биржевые фонды, которые используют финансовый рычаг (плечо) или деривативы, чтобы добиться более высокой доходности по сравнению с базовым активом (бенчмарком). Изменение рыночной стоимости ценных бумаг таких фондов кратно превышает аналогичный показатель базового актива (как правило, в 2 или в 3 раза). Это означает, что при росте (падении) цены бенчмарка, например, на 1%, ценные бумаги фонда продемонстрируют увеличение (снижение) стоимости на 2 или 3%.

Новые ETF представляют собой корзину активов различных классов, при этом управляющие фондами реализуют разнообразные инвестиционные стратегии.

5 фондов - обратные, их доходность растёт пропорционально снижению рыночной стоимости следующих бенчмарков:

- индекс S&P 500 - для фондов ProShares Short S&P500 ETF, ProShares UltraShort S&P500, Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Share;

- индекс Nasdaq-100 - для фонда ProShares UltraPro Short QQQ;

- индекс The PHLX Semiconductor Sector Index (полупроводниковая промышленность) - для фонда Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares;

4 фонда - плечевые, их доходность растёт кратно изменению рыночной стоимости следующих бенчмарков:

- индекс S&P 500 - для фонда Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares;

- индекс Nasdaq-100 - для фонда ProShares UltraPro QQQ;

- индекс The PHLX Semiconductor Sector Index (полупроводниковая промышленность) - для фонда Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares;

- индекс ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index - для фонда Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares;

1 фонд инвестирует в долговые ценные бумаги:

- Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index - бенчмарк для фонда SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF.

«ETF на СПБ Бирже относятся к группе инструментов «иностранные ценные бумаги». Сделки с добавляемыми на торги ценными бумагами ETF с первичным листингом в США смогут совершать только квалифицированные инвесторы», - говорится в сообщении биржи.

Торги будут проводиться в долларах США, в соответствии с торговым календарем площадок их первоначального листинга. Расчёты по ETF будут осуществляться на второй расчётный день с даты заключения сделки (Т+2). Минимальный лот - одна ценная бумага. Торги ценными бумагами 10 новых ETF будут проводиться с 14:30 мск до 01:45 мск в Режиме основных торгов.

Чтобы защитить инвесторов от рыночных рисков, СПБ Биржа проводит торги ценными бумагами ETF в Режиме основных торгов до 23:00 мск, поскольку после этого времени наблюдается снижение ликвидности ETF на международных площадках. В связи с этим СПБ Биржа обращает внимание на особенности проведения торгов ценными бумагами ETF: после 23:00 мск инвесторы могут снимать заявки, но не могут подавать новые заявки на заключение сделок. Не снятые после 23:00 мск заявки могут быть исполнены до 01:45 мск следующего дня, при наличии встречных заявок на международных площадках.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Покупка иностранных ценных бумаг доступна квалифицированным инвесторам. Как стать квалифицированным инвестором в «Финаме»