💬 Использование отчета COT в торговле на рынке Форекс

Использование отчета COT в торговле на рынке Форекс

- Отзыв Джеймса Стэнли от 24 ноября 2021 г.

Отчет COT — это еженедельный отчет о настроениях, который может предоставить форекс-трейдерам важную информацию о позиционировании валютных пар. Отчет COT, выпущенный Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), можно сопоставить с базовой форекс-стратегией трейдера.

Рынок форекс — не единственный финансовый рынок, включенный в анализ отчета COT, что делает этот комментарий ценным для всех трейдеров.

Анализ отчета COT в торговле на рынке Форекс: основные темы для обсуждения

Что такое отчет о приверженности трейдеров?

Отчет COT Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предлагает уникальный взгляд на позиционирование фьючерсных трейдеров на широком спектре рынков, и он довольно часто используется в качестве прокси для рынка форекс. В еженедельном отчете регулятор США разбивает длинные и короткие позиции и общий открытый интерес по трем отдельным торговым группам. Знание того, где находятся позиции трейдеров на рынке форекс, может быть ценной информацией при построении торговых идей.

CFTC требует, чтобы крупнейшие фьючерсные трейдеры в мире сообщали о своих позициях. Эти позиции можно легко отследить благодаря марже, которую они должны платить, чтобы удерживать свои крупные позиции, которые CFTC публикует с 1962 года.

Совсем недавно, с 2000 года, отчеты публикуются каждую пятницу в 15:30 по восточному времени. Эта информация может быть очень ценной для трейдеров из-за характера людей, которые приходят на фьючерсный рынок. Сюда входят такие учреждения, как хедж-фонды, которые входят, чтобы получить доход выше своего соответствующего индекса. Некоторые из крупнейших компаний в мире, располагающие данными о состоянии экономики в режиме реального времени, выходят на фьючерсный рынок, чтобы застраховаться от колебаний цен на сырье, которое они используют для производства своей продукции. Это позволяет трейдерам оценить положение рынка в конкретное время.

Разбивка трех основных групп, упомянутых в отчете COT:

Имея в виду эти общие определения, трейдеры могут решить, как использовать эту информацию. На изображении ниже показана выдержка из отчета COT с тремя основными группами, как указано выше.

Отчет COT EUR/USD:

Источник: CFTC

Отчет COT Торговые стратегии

При первом прочтении отчета COT может показаться запутанным, как будущие позиции в долларах США, японских иенах, фунтах стерлингов или евро могут быть полезны для торговли парами евро/доллар США, доллар/йена или евро/фунт. Об отчете COT можно многое узнать, но часто бывает полезно найти, где наблюдается сильное расхождение между крупными спекулянтами и крупными коммерсантами.

Отчет COT USD/JPY:

Подтверждение графика USD/JPY некоммерческих компаний, продающих длинные позиции по USD/JPY:

Первое, с чего нужно начать, — это четкое понимание «чистого позиционирования», которое четко показано в самом отчете, а также разница основных рыночных смещений по неделям (обведено кружком выше).

Конкретное число не обязательно важно, это скорее четкий знак открытого интереса в процентном выражении, что упрощает определение «некоммерческих» акций, переворачивающихся против основного тренда. Кроме того, когда происходит ключевой переворот в настроении «некоммерческих» и на графиках появляется подтверждение того, что тренд истощается, трейдеры, вероятно, торгуют в том же направлении, что и большие дети.

Из приведенного выше отчета видно, что количество средств, избавившихся от коротких позиций по иене, резко увеличилось по сравнению с предыдущей неделей. Когда наблюдается такой тип смещения от основных фондов, трейдеры могут искать другие признаки того, что предыдущий тренд теряет силу, что может указывать на возможный выход из открытых позиций. На приведенном выше графике пары USD/JPY отмечено, что с начала 2014 года по паре USD/JPY было четыре ключевых медвежьих дня (выделено красным), в то же время некоммерческие организации закрыли свои длинные позиции по USD/JPY, что свидетельствует о том, что это движение вниз может иметь больше идти. Далее подтверждаются технические индикаторы, используемые на графике – RSI и 100-дневная скользящая средняя, ​​которые сигнализируют о медвежьем уклоне.

Использование аналитического отчета DailyFX COT

Еще один отличный инструмент — анализ приверженности трейдеров от DailyFX. Этот еженедельный отчет содержит анализ отчета CFTC, показывающий позиционирование сделок с фьючерсами на рынке Форекс с кратким изложением ключевых изменений в позиционировании. Этот отчет также помогает трейдерам, предоставляя 52-недельные процентили основных движений, показывая годовые бычьи / медвежьи экстремумы, которые помогают в исполнении сделок - подтягивая стопы или ища ценовое действие, чтобы подтвердить, что средства распроданы.

Резюме: ищите на графике подтверждение того, как «некоммерческие» трейдеры позиционируют себя. Учитывая, что большой процент (более 10%) «некоммерческих компаний» меняет свою предвзятость, трейдеры должны принять это к сведению. Наконец, трейдеры могут улучшить свое понимание рыночных настроений и лучше понять, как выборочная группа «неотчетных» или мелких трейдеров позиционируется на внебиржевом форексе с помощью индекса настроений клиентов IG, который обновляется два раза в день.

Узнайте больше о торговле с учетом рыночных настроений