💬 Использование отчета COT в торговле на рынке Форекс

Использование отчета COT в торговле на рынке Форекс 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Использование отчета COT в торговле на рынке Форекс

Использование отчета COT в торговле на рынке Форекс

- Отзыв Джеймса Стэнли от 24 ноября 2021 г.

Отчет COT — это еженедельный отчет о настроениях, который может предоставить форекс-трейдерам важную информацию о позиционировании валютных пар. Отчет COT, выпущенный Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), можно сопоставить с базовой форекс-стратегией трейдера.

Рынок форекс — не единственный финансовый рынок, включенный в анализ отчета COT, что делает этот комментарий ценным для всех трейдеров.

Анализ отчета COT в торговле на рынке Форекс: основные темы для обсуждения

  • Что такое отчет о приверженности трейдеров?
  • Торговые стратегии отчетов COT
  • Использование анализа приверженности трейдеров от DailyFX
  • Узнайте больше о торговле с учетом рыночных настроений
  • Что такое отчет о приверженности трейдеров?

    Отчет COT Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предлагает уникальный взгляд на позиционирование фьючерсных трейдеров на широком спектре рынков, и он довольно часто используется в качестве прокси для рынка форекс. В еженедельном отчете регулятор США разбивает длинные и короткие позиции и общий открытый интерес по трем отдельным торговым группам. Знание того, где находятся позиции трейдеров на рынке форекс, может быть ценной информацией при построении торговых идей.

    CFTC требует, чтобы крупнейшие фьючерсные трейдеры в мире сообщали о своих позициях. Эти позиции можно легко отследить благодаря марже, которую они должны платить, чтобы удерживать свои крупные позиции, которые CFTC публикует с 1962 года.

    Совсем недавно, с 2000 года, отчеты публикуются каждую пятницу в 15:30 по восточному времени. Эта информация может быть очень ценной для трейдеров из-за характера людей, которые приходят на фьючерсный рынок. Сюда входят такие учреждения, как хедж-фонды, которые входят, чтобы получить доход выше своего соответствующего индекса. Некоторые из крупнейших компаний в мире, располагающие данными о состоянии экономики в режиме реального времени, выходят на фьючерсный рынок, чтобы застраховаться от колебаний цен на сырье, которое они используют для производства своей продукции. Это позволяет трейдерам оценить положение рынка в конкретное время.

    Разбивка трех основных групп, упомянутых в отчете COT:

  • Коммерческие трейдеры. Чаще всего это крупные транснациональные корпорации, заинтересованные в коммерческом хеджировании своих фьючерсных рынков. Например, крупный японский производитель может захотеть застраховаться от колебаний обменного курса доллара США к иене.
  • Некоммерческие трейдеры. Эти данные чаще всего относятся к крупным спекулянтам, таким как Commodity Trading Advisors, и аналогичным крупным организациям, спекулирующим на определенных фьючерсных рынках. Например, крупный товарный фонд полагает, что доллар США будет укрепляться по отношению к евро, и поэтому делает ставки на фьючерсы на форекс в евро.
  • Трейдеры без отчетности. Трейдеры без отчетности — это трейдеры, которые не попадают ни в одну из групп. Чаще всего их считают мелкими спекулянтами, но, возможно, они менее значительны и не часто фигурируют в анализе отчетов COT. Например, эти трейдеры относятся к игрокам с кредитным плечом без глубоких карманов, которые вытряхиваются из-за больших движений.
  • Имея в виду эти общие определения, трейдеры могут решить, как использовать эту информацию. На изображении ниже показана выдержка из отчета COT с тремя основными группами, как указано выше.

    Отчет COT EUR/USD:

    Использование отчета COT в торговле на рынке Форекс

    Источник: CFTC

    Отчет COT Торговые стратегии

    При первом прочтении отчета COT может показаться запутанным, как будущие позиции в долларах США, японских иенах, фунтах стерлингов или евро могут быть полезны для торговли парами евро/доллар США, доллар/йена или евро/фунт. Об отчете COT можно многое узнать, но часто бывает полезно найти, где наблюдается сильное расхождение между крупными спекулянтами и крупными коммерсантами.

    Отчет COT USD/JPY:

    Использование отчета COT в торговле на рынке Форекс

    Подтверждение графика USD/JPY некоммерческих компаний, продающих длинные позиции по USD/JPY:

    Использование отчета COT в торговле на рынке Форекс

    Первое, с чего нужно начать, — это четкое понимание «чистого позиционирования», которое четко показано в самом отчете, а также разница основных рыночных смещений по неделям (обведено кружком выше).

    Конкретное число не обязательно важно, это скорее четкий знак открытого интереса в процентном выражении, что упрощает определение «некоммерческих» акций, переворачивающихся против основного тренда. Кроме того, когда происходит ключевой переворот в настроении «некоммерческих» и на графиках появляется подтверждение того, что тренд истощается, трейдеры, вероятно, торгуют в том же направлении, что и большие дети.

    Из приведенного выше отчета видно, что количество средств, избавившихся от коротких позиций по иене, резко увеличилось по сравнению с предыдущей неделей. Когда наблюдается такой тип смещения от основных фондов, трейдеры могут искать другие признаки того, что предыдущий тренд теряет силу, что может указывать на возможный выход из открытых позиций. На приведенном выше графике пары USD/JPY отмечено, что с начала 2014 года по паре USD/JPY было четыре ключевых медвежьих дня (выделено красным), в то же время некоммерческие организации закрыли свои длинные позиции по USD/JPY, что свидетельствует о том, что это движение вниз может иметь больше идти. Далее подтверждаются технические индикаторы, используемые на графике – RSI и 100-дневная скользящая средняя, ​​которые сигнализируют о медвежьем уклоне.

    Использование аналитического отчета DailyFX COT

    Еще один отличный инструмент — анализ приверженности трейдеров от DailyFX. Этот еженедельный отчет содержит анализ отчета CFTC, показывающий позиционирование сделок с фьючерсами на рынке Форекс с кратким изложением ключевых изменений в позиционировании. Этот отчет также помогает трейдерам, предоставляя 52-недельные процентили основных движений, показывая годовые бычьи / медвежьи экстремумы, которые помогают в исполнении сделок - подтягивая стопы или ища ценовое действие, чтобы подтвердить, что средства распроданы.

    Резюме: ищите на графике подтверждение того, как «некоммерческие» трейдеры позиционируют себя. Учитывая, что большой процент (более 10%) «некоммерческих компаний» меняет свою предвзятость, трейдеры должны принять это к сведению. Наконец, трейдеры могут улучшить свое понимание рыночных настроений и лучше понять, как выборочная группа «неотчетных» или мелких трейдеров позиционируется на внебиржевом форексе с помощью индекса настроений клиентов IG, который обновляется два раза в день.

    Узнайте больше о торговле с учетом рыночных настроений

  • Послушайте наш информативный подкаст «Прогностическая сила отчета COT»
  • Только начали? См. наше руководство для начинающих трейдеров FX.
  • Проблемы со стратегией? Вот ошибка номер один, которую совершают трейдеры.
  • Ознакомьтесь с нашими валютными прогнозами, чтобы узнать, что будет влиять на валютный рынок в течение квартала.
  • Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀