💬 Applovin Accos (APP) Selloff предлагает торговлю опциями с высоким уровнем риска, с высоким уровнем вознаграждения

Applovin Accos (APP) Selloff предлагает торговлю опциями с высоким уровнем риска, с высоким уровнем вознаграждения

Разочарование остается первичной темой для специалиста по мобильным технологиям приложения Applovin -1,61% ▼. С начала июня акции приложений снизились более чем на 22%, а ценовая действие в пятницу стало особенно серьезным. По сути, инвесторы спешили на выходы, когда стало ясно, что основное предприятие не будет присоединяться к S & P 500.

Включение в S & P 500 - это больше, чем значок чести - оно стимулирует институциональные покупки в качестве индексных фондов восстановления. Многие ожидали, что Applovin (APP) присоединится к индексу, но когда S & P Global решил не вносить изменения в этом квартале, акции упали примерно на 8% в новостях.

Акции вернули некоторые свои убытки с прошлой недели. Несмотря на это разочарование, аналитик Стоун Фокс капитал рассматривает исключение как временный икота и остается сосредоточенным на сильных основных основаниях Applevin, в частности на надежный рост ее рекламной платформы.

Для трейдеров опционов этот падение создало потенциально привлекательную настройку. С подразумеваемой волатильностью повышенной и временно встряхиваемым настроениями, длинные дебетовые стратегии могут быть относительно недорогими. Я остаюсь краткосрочным бычьим приложением как противоположная возможность высокого риска, высокопоставленные.

Понимание структуры проблемы

Хотя фундаментальные и технические рамки для акций приложений, возможно, оптимистично для противоположных, у обеих методологий не хватает специфичности. Хотя финансовые публикации обычно используют вероятностный язык, им часто не хватает эмпирической основы для их лексикона. Тем не менее, проблема в конечном итоге связана с архитектурой этих стандартных методологий.

В техническом анализе практикующие часто обсуждают такие шаблоны, как головы и плеча, чашки и ручки. К сожалению, ни один из моделей в технической сфере не подлежит фальсификации. Таким образом, эмпирический обзор практически невозможен. Фундаментальный анализ (наряду с техническим анализом) страдает от так называемой «дилеммы нестационарности»-сложного способа сказать, что основная метрика измерения, такая как цена акции или коэффициент оценки, изменяется временно и контекстуально.

Из-за нестационарности любые вероятностные анализы носят производные по своему характеру, рассчитывая результаты по всему распределению базового набора данных. Это сродни расчету среднего значения бейсболиста за весь сезон. Это фактоид, который является хорошей информацией, но он не говорит вам среднего значения для ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Другими словами, глядя на то, как Batters выступают за последние 5-10 игр, является лучшим показателем того, как они будут работать в следующем матче (в отличие от рассмотрения сезонного среднего.

Чтобы рассчитать проницательные шансы, необходимо использовать условные вероятности, которые рассчитывают результаты на основе конкретного подмножества данных. Это говорит вам о «вероятности сейчас». Улов, однако, заключается в том, что условные вероятности требуют, чтобы набор данных говорил на едином языке.

Чтобы навязывать это объединение или стационарность, трейдер может преобразовать прошлые данные о ценах в широту рынка - последовательности накопленных и распределительных сессий. В отличие от необработанных цен на акции, рыночная ширина является бинарной, потому что это действительно представление спроса: это либо происходит, либо это не так. Таким образом, профили спроса могут быть классифицированы и количественно определены для конечной цели извлечения эмпирических вероятностей.

Погружение в статистическую настройку акций приложений

С внедрением рамки в стороне, акции приложений за последние два месяца наметили последовательность «6-4-U»: шесть недель, четыре недели, с чистой положительной траекторией в течение 10-недельного периода. Вообще говоря, приложение работает лучше, когда баланс совокупных сессий преодолевает распределительные сеансы в течение 10-недельных интервалов.

Когда вышеупомянутая последовательность мигает, в 62,86% случаев, ценовое действие на следующей неделе приводит к росту со средней доходностью 5,82%. В пятницу акции приложения закрылись на уровне 324,70 долл. США. С тех пор акции увеличились и теперь торгуются около 335 долларов за акцию.

Если последствия последовательности 6-4-U материализуются в соответствии с прогнозируемым, безопасность может достичь 343,60 долл. США в короткие сроки, возможно, в течение недели или двух. Если быки поддерживают контроль над рынком, приложение может потенциально нарушить 350 долларов в течение трех недель.

Что делает эту настройку настолько интригующей, так это то, что, как базовая линия, вероятность того, что акции приложений будут расти на любой неделе, составляет всего 51,6%. Чтобы расширить аналогию бейсбола, последовательность 6-4-U представляет собой благоприятный матч для бычьих торговцев. Конечно, это не гарантирует успешный результат. Однако, если бы это была игра в мяч, менеджер дал бы зеленый свет, чтобы качаться летучая мышь.

Возможно, наиболее агрессивной стратегией вариантов с несколькими легкими вариантами, которая все еще подпадает под действие рациональности 340/345. Если акции приложения выросли по короткой цене забастовки (345) по истечении срока действия, максимальное вознаграждение составляет 260 долларов, выплата более 108%.

Applevin хорошим акцией для покупки?

Обращаясь к Уолл -стрит, акции приложений имеют сильный консенсус -рейтинг на основе 16 покупок, три удержания и ноль продаж за последние три месяца. Средняя целевая цена акций приложения составляет 503,29 долл. США, что подразумевает ~ 50% потенциала роста в течение следующего года.

Смотрите больше рейтингов аналитиков приложений

Использование контекстуальной математики для формулирования бычьей стратегии для акций приложений

В то время как Applovin резко вниз с момента его S & P 500 Snub, красные чернила могут предоставить возможность скидки для бесстрашных спекулянтов. Используя условные вероятности после улова данных о цене акций на бинарные последовательности широты рынка, трейдер может рассчитать более высокие, чем средние долгосрочные шансы для акций приложений. С этим статистическим преимуществом можно применить рычаг быка спреда, чтобы потенциально извлечь большую выплату.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема