💬 Убедительные параметры настройка повторных зажиганий чипотла (CMG) быков

Убедительные параметры настройка повторных зажиганий чипотла (CMG) быков

Доминирующий основной продукт в ресторанном пространстве с быстрым вашим, Chipotle Mexican Grill CMG +0,71% ▲, выходит на грубое показ в течение первой половины года. Как отметил участник Tipranks Стив Андерсон, был момент, когда Chipotle, по -видимому, не мог сделать не так, поскольку акции CMG взорвались на фоне всплеска движения закусочной. К сожалению, таблицы повернулись, что привело к заметному снижению.

С начала года акции CMG снизились более чем на 12%. За последние 52 недели безопасность упала на 17%, отражая отсутствие устойчивого импульса. В основе проблемы лежит потребительский рынок: как упоминал Андерсон, люди возвращаются к ресторану всех типов. Среди сложной экономической среды и, в последнее время неопределенность в отношении геополитической динамики, воздействие на CMG кажется коварным.

В то же время, также справедливо отметить, что большая часть встречных встреч в отношении здоровья потребителей, вероятно, была оценена в акции CMG. Предполагается, что акции будут продолжать снижаться, будет означать, что рынок еще не переиграл весь медвежий аргумент. Это тот момент, когда участники рынка могут обсудить, но я не нахожу этот тезис убедительным с ближайшей эмпирической точки зрения.

При анализе акций CMG я смотрю на это с точки зрения матча, а это означает, что если вы оптимистичны на Chipotle, есть торговля вариантами, которая может стоить дальнейшего расследования.

Укладка основных правил для анализа акций CMG

В рамках традиционных методологий анализа рынка - будь то фундаментальное или техническое - практикующий пытается раскрасить и контекстуализировать общий повествование. Фундаментальные аналитики стремятся идентифицировать неправильные предприятия; Поэтому они сосредоточены на коэффициентах оценки. Технические аналитики пытаются определить неправильные акции, поэтому они обучены распознавать закономерности.

Тем не менее, центральной проблемой, которая делает как методологии математично, так и с научной точки зрения, является проблема нестационарности. По сути, основной показатель измерения-будь то соотношение цены и получения цены или цена акции-изменяется (часто дико) во времени и контексте.

Например, ошибочно жаловаться на то, что акция роста горячих технологий переоценен, потому что его соотношение PE составляет 50 -кратный заработок, когда, когда года до этого он торговался с 10 -кратным доходом. Прошло значительное количество времени и контекста, что заставило числа, такие как «10 раз», бессмысленные по отношению к современной динамике. Ниже приведена таблица, показывающая соотношение P/E с 2021 года.

Чтобы установить разумный статистический анализ, базовый набор данных должен говорить на единый язык. Одним из способов навязывать стационарность является преобразование исторических данных о ценах конкретных акций в последовательности широты рынка или последовательности накопленных и распределительных сеансов. Ширина рынка представляет спрос, а спрос - это бинарная конструкция - она ​​либо существует, либо нет.

Кроме того, спрос по своей сути является бинарным, что означает, что профили спроса могут быть классифицированы и количественно определены для конечной цели вероятностного анализа. Без этого равномерного языка инвесторы не могут использовать прошлые аналоги, чтобы лучше определить вперед вероятности.

В мире вариантов недостаточно знать, почему акции CMG могут подняться в этом случае; Вместо этого должно быть какое -то представление о том, когда CMG сделает прогнозируемый ход. Очевидно, что, поскольку варианты истекают, участники рынка должны использовать модель оценки риска для учета времени, а не только величины.

Построение агрессивной стратегии для запаса Chipotle

Просмотр акций CMG с точки зрения широты рынка, безопасность недавно напечатала 4-6-U-последовательность: четыре недели, шесть недель, с чистой положительной траекторией в течение 10-недельного периода. Это редкая схема, где баланс распределительных сессий преодолевает накопление, но общая траектория является положительной. За последние 10 лет эта последовательность произошла только 27 раз.

Примечательно, что в 66,67% случаев ценовое действие на следующей неделе приводит к росту со средней доходностью 3,05%. В пятницу акции CMG закрылись на уровне $ 52,78. Если последствия 4-6-U проецируют в качестве прогнозируемого, CMG может достичь около 54,39 долл. США относительно быстро, основываясь на прошлых эмпирических данных. И если быки сохранят контроль над рынком, они могут разумно попытаться подтолкнуть акцию к уровню 55 долларов.

Производительность CMG отстала за более широкими тестами, такими как S & P 500 (SPX), в этом году.

Между тем, ежеквартальные результаты компании, опубликованные в апреле, указывают на последовательные рыночные удары, возвращающиеся ко второму кварталу 2023 года. Сильное настроение, вероятно, объясняет повышенное соотношение P/E компании 43,5 по сравнению с медианой сектора 16,5.

Что делает вышеупомянутую настройку настолько интригующей, так это подразумеваемый сдвиг в режиме настроения. Обычно вероятность того, что акции CMG могут расти на любую неделю, составляет всего 51,55%, что является скромным уклоном роста. Тем не менее, статистический ответ, подразумеваемый последовательности 4-6-U, создает для использования аналогии с бейсболом, благоприятного матча. По сути, это стимулирует стратегию опционов на основе дебетов.

С учетом вышеуказанной рыночной интеллекта, бесстрашные торговцы опциями могут рассмотреть возможность сброса вызова в 53/55, истекающий 11 июля. Эта транзакция требует покупки звонка в размере 53 долларов США и одновременно продавать звонок в размере 55 долларов США за чистый дебет, выплаченный в размере 96 долларов США (максимальная потеря, которая может быть понесена).

Если акции CMG поднимется по короткой цене забастовки (55) по истечению срока действия, максимальное вознаграждение составляет 104 долл. США, выплата более 108%.

Чипотле - это хорошая акция для покупки сейчас?

Обращаясь к Уолл -стрит, акции CMG имеют средний консенсус -рейтинг, основанный на 19 покупках, девяти удержаниях и нулевых рейтингах за последние три месяца. Средняя целевая цена акций CMG составляет 58,15 долл. США, что подразумевает ~ 8% потенциала роста в предстоящем году.

Смотрите больше рейтингов аналитиков CMG

Извлечение возврата из акций CMG с использованием статистики

На первый взгляд, история Чипотла может показаться не особенно убедительной. Гигант быстрого калипа столкнулся с замедленным импульсом из-за встречных встреч. Однако большая часть этого давления может быть уже отражена в цене акций. Технически, CMG формирует редкую схему, которая исторически сигнализирует о сдвиге к обновленным бычьим настроениям. В этом контексте дебетовый распространение может быть привлекательной стратегией.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме