🎙 Насколько точны прогнозы цен на криптовалюту с помощью ИИ?

Насколько точны прогнозы цен на криптовалюту с помощью ИИ?

Прогнозы цен от чат-ботов с искусственным интеллектом в последнее время набирают все больше поклонников. Обещая точные прогнозы цен и потенциальную прибыль, многие трейдеры обращаются к платформам, управляемым искусственным интеллектом, за советом по навигации на нестабильных криптовалютных рынках. Однако на фоне ажиотажа вокруг прогнозов ИИ крайне важно углубиться в их эффективность и рассмотреть потенциальные опасности, связанные с их широким распространением.

Как они работают?

ИИ работает в криптовалюте так же, как и в любой другой области: вы передаете в свою обученную модель большие наборы данных, с которыми в противном случае ни один человек не смог бы справиться. В данном случае данные представляют собой историческое движение цен, а также объемы торгов и некоторые дополнительные индикаторы.

Анализируя огромные объемы данных и используя передовые алгоритмы, платформы на базе искусственного интеллекта стремятся точно прогнозировать цены на криптовалюту. Эти прогнозы часто основаны на индикаторах технического анализа, исторических тенденциях и настроениях в социальных сетях.

В одном недавнем исследовании прогнозирование цен на Эфириум изучается с использованием двух методов: генетических алгоритмов (ГА) и эконометрических моделей. Экономические показатели и глобальные индексы служат входными переменными. Для точных прогнозов разработан гибридный алгоритм, сочетающий ГА и искусственные нейронные сети (ИНС), наряду с регрессионным анализом и моделями авторегрессионного скользящего среднего (ARMA). Для оценки используются исторические данные за 2019–2021 годы, демонстрирующие превосходство ИИ в предсказуемости и скорости вычислений по сравнению с эконометрическими методами, сохраняя точность и минимизируя ошибки.

Трейдеры часто проводят параллели между обученными моделями ИИ и алгоритмической торговлей. В то время как алгоритмические боты работают на основе данных в реальном времени за считанные миллисекунды, чат-боты, такие как ChatGPT или Grok Илона Маска, имеют ограниченный доступ к текущим данным. Но точки соприкосновения обычно описываются как «лишенные человеческих эмоций». Но что, если человеческие эмоции — это то, что отличает криптомир от традиционных финансов?

Насколько точны прогнозы?

На цены криптовалют преимущественно влияют трейдеры, а настроения рынка диктуют движение цен. Хотя события, вызывающие бурное или паническое инвестирование, могут вызывать значительные колебания, повседневная торговая активность во многом формирует рынок. Другими словами, если цена BTC в основном определяется спросом и предложением, должны ли вообще существовать сложные математические модели для прогнозирования цены? Что еще более важно, способны ли чат-боты с искусственным интеллектом делать точные прогнозы рынка?

Это не станет сюрпризом для тех, кто когда-либо использовал ChatGPT: он часто допускает ошибки. Честную ошибку легко распознать, но глубже лежит более серьезная ошибка языковых моделей: создание поверхностных связей между различными предметами. Другими словами, прежде чем спрашивать прогноз цены у волшебного шара, лучше сначала понять, как он работает. Одной из основных проблем с ценой на биткойн является отсутствие фундаментальных факторов, на которых можно основывать прогнозы.

Поразительно высокие прогнозы цен, особенно когда они указывают вверх, часто привлекают инвесторов. Например, человек, владеющий криптовалютой стоимостью 100 долларов, может легко представить, что она взлетит до 10 000 долларов, движимый оптимизмом и прошлыми прецедентами. Однако проблема заключается в отсутствии обоснованных доказательств и тщательного анализа, сопровождающего многие из этих прогнозов. Конечно, вы можете назвать прогноз цены BTC на 1 миллион долларов просто «глупым», но за этими заявлениями всегда есть контекст.

Торговое поведение преимущественно формируется спекулятивным ценообразованием среди трейдеров. Транзакции с биткойнами обычно не оказывают существенного влияния на цены из-за недостаточного объема покупок. Следовательно, при формулировании своих прогнозов аналитики полагаются на данные о ценах, на которые влияют трейдеры и инвесторы.

Чтобы оценить точность прогнозов цен ИИ, давайте рассмотрим тематическое исследование, проведенное командой GNY Range Report. Используя модель LSTM машинного обучения, команда спрогнозировала диапазон цен на биткойны (BTC). Трейдеры также приняли участие в конкурсе прогнозов, предлагая понимание возможностей прогнозирования человека и ИИ.

Хотя прогнозы ИИ имели точность 3%, что превосходило показатели многих трейдеров, были случаи, когда человеческая интуиция превосходила модель ИИ.

Опасности доминирования рынка ИИ

Чат-боты с искусственным интеллектом оказывают огромное влияние на исследования криптовалют участниками рынка. Как сказал один из разработчиков DeFi о модели Грока:

GrokAI от X — полезный инструмент для исследования криптовалют. Он может помочь найти новые раздачи, объяснить, как работают протоколы, и грубо поджарить вас на основе ваших сообщений на X. Но у меня есть проблемы с поиском трендовых токенов, и он часто включает нерелевантную информацию. В целом , это еще не идеально. pic.twitter.com/FOKnJQqvgw — Игнас | DeFi Research (@DefiIgnas) 8 декабря 2023 г.

GrokAI от X — полезный инструмент для исследования криптовалют. Он может помочь найти новые раздачи, объяснить, как работают протоколы, и грубо поджарить вас на основе ваших сообщений на X. Но у меня есть проблемы с поиском трендовых токенов, и он часто включает нерелевантную информацию. В целом , это еще не идеально. pic.twitter.com/FOKnJQqvgw

Потенциальное доминирование ИИ в прогнозах цен представляет собой ряд опасностей для финансовых рынков. Во-первых, использование алгоритмов искусственного интеллекта может привести к повышению волатильности и нестабильности рынка, если эти системы неправильно интерпретируют или плохо реагируют на рыночные условия.

Во-вторых, непрозрачный характер процессов принятия решений с помощью ИИ может усугубить манипулирование рынком и инсайдерскую торговлю, поскольку становится сложнее выявлять и регулировать незаконную деятельность.

Еще одним важным вопросом является проблема «самоисполняющегося пророчества», если ИИ начнет играть более важную роль. Широкое внедрение торговых стратегий, основанных на искусственном интеллекте, может привести к стадному поведению и системным рискам, когда участники рынка одинаково реагируют на сигналы, генерируемые искусственным интеллектом, что приводит к преувеличенным движениям рынка.

Наконец, существует риск чрезмерной зависимости от технологий искусственного интеллекта, что может привести к снижению человеческого контроля и ответственности, что может усилить влияние любых ошибок или предвзятостей, присущих алгоритмам. В целом, хотя ИИ предлагает значительные преимущества в прогнозировании цен, его бесконтрольное доминирование создает существенные риски для стабильности и целостности финансового рынка.

Прогнозы ИИ не имеют значения

Если быть полностью честным, следует добавить, что ИИ не особенно хуже прогнозирует цены, чем его человеческие коллеги. Точных прогнозов цен не существует, и ложные прогнозы встречаются чаще, чем точные.

Метрики для определения эффективных торговых моделей ИИ ориентированы на прибыльность, а не на предсказание будущего. В то время как хедж-фонды интегрируют ИИ для анализа данных и прогнозирования рынка, появляются инновационные подходы, такие как хедж-фонды, управляемые ИИ, которые стремятся помочь человеку принимать решения, а не заменить его.

Хотя ИИ обладает огромным потенциалом в криптовалюте, важно подходить к его внедрению с осторожностью. Трейдеры должны взвесить выгоды и риски, гарантируя, что человеческое суждение останется важнейшим компонентом процессов принятия решений. Сочетая знания, основанные на искусственном интеллекте, и человеческий опыт, трейдеры могут более эффективно ориентироваться на сложных криптовалютных рынках, снижая потенциальные опасности и одновременно извлекая выгоду из возможностей получения прибыли.

.Рыночные цены, являющиеся результатом бесчисленных суждений, отражают обширную информацию. Хотя ИИ помогает совершать сделки, он с трудом предсказывает будущие результаты, как это делают рынки. Рынок, сложная система, устанавливает цены с беспрецедентной точностью. Несмотря на привлекательность ИИ, ему не хватает тонкого понимания сложностей реального мира. Фактические данные подтверждают эффективность рыночного ценообразования по сравнению с прогнозами ИИ.

В следующий раз, когда вам захочется попросить у волшебного чат-бота совета по торговле, попробуйте вместо этого бросить монетку.