🖥 Делайте больше того, что работает, и меньше того, что не работает

Делайте больше того, что работает, и меньше того, что не работает

Предостережение о том, что трейдеры должны позволять прибыльным ставкам работать и быстро сокращать проигрышные, давно стало клише. Тем не менее, это здравый совет. Применение такого мышления часто приводит к построению торговли: у вас должно быть соотношение риска к вознаграждению лучше, чем 1:1, как нас учат снова и снова.

Это правильно. Кажется странным рисковать потерять больше, чтобы получить меньше. Такое соображение также снижает бремя правильного понимания любой конкретной сделки. Учтите: при соотношении риска к вознаграждению 1:2 — скажем, при расстоянии стоп-лосса в 10 пунктов и цели в 20 пунктов — правильность лишь в одной из каждых трех сделок становится безубыточной, а все, что лучше, приносит прибыль.

Тем не менее, игнорирование этой части процесса является одной из самых распространенных торговых ловушек. Инвесторы обычно оказываются в ситуациях, когда череда умеренно прибыльных сделок уничтожается одним или двумя большими убытками. Разница в перспективе, возможно, в порядке.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

В этом году обычный ежегодный обзор моей собственной деятельности, казалось, предложил интересную альтернативу. Основная статистика показывает чистую прибыль в размере 40,6% по 58 сделкам в 2021 году, из которых 40% были прибыльными. То есть средства на счете выросли более чем на 40 процентов, несмотря на то, что 6 из 10 сделок убыточны.

Как это произошло? Средняя выигрышная сделка принесла примерно в 2,5 раза больше денег, чем средняя убыточная сделка. Интересно, что средняя прибыльная сделка также удерживалась 4,7 недели, а средняя убыточная сделка была открыта всего 1,7 недели. Другими словами, победители держались в 2,8 раза дольше, чем проигравшие.

С этой точки зрения, основанной на времени, проектирование благоприятного риска для вознаграждения кажется более интуитивным: делайте больше того, что работает, и меньше того, что не работает. На практике это может означать, что уже прибыльная сделка заслуживает некоторого пространства для развития или даже увеличения масштаба. Напротив, сделка, пытающаяся подняться выше уровня воды, может быть быстро закрыта.