🎙 Стратегии и советы по торговле сырой нефтью

Стратегии и советы по торговле сырой нефтью

Отзыв от Nick Cawley от 20 декабря 2021 г.

Стратегии и советы по торговле сырой нефтью

ПОЧЕМУ ТОРГОВЛЯ СЫРОЙ НЕФТЬЮ И КАК ТРЕЙДИНГ СЫРОЙ НЕФТЬЮ РАБОТАЕТ?

Сырая нефть является основным источником энергии для мировой экономики, что делает ее очень популярным товаром для торговли. Природное ископаемое топливо может быть переработано в различные продукты, такие как бензин (бензин), дизельное топливо, смазочные материалы, парафин и другие нефтехимические продукты. Он пользуется большим спросом, торгуется в больших объемах и чрезвычайно ликвиден. Таким образом, торговля нефтью предполагает узкие спреды, частые графики и высокую волатильность.

Нефть марки Brent является мировым эталоном нефти: почти две трети торгуемых нефтяных контрактов приходится на нефть марки Brent. WTI — эталонная нефть Америки, она немного слаще и легче нефти по сравнению с Brent.

ВРЕМЯ ТОРГОВЛИ СЫРОЙ НЕФТЬЮ

WTI торгуется на CME Globex:

Воскресенье - пятница, 18:00 - 5:00 вечера. (с часовым перерывом с 17:00 до 18:00 ежедневно)

Brent торгуется на ICE:

Воскресенье - пятница - 19:00 - 5:00 вечера.

ОСНОВЫ ТОРГОВЛИ СЫРОЙ НЕФТЬЮ: ПОНИМАНИЕ, ЧТО ВЛИЯЕТ НА ДВИЖЕНИЕ ЦЕН

При торговле нефтью двумя главными фокусами, как и в случае со многими товарами, являются спрос и предложение. Будь то экономический отчет, такой как новостное событие, пресс-релиз или напряженность на Ближнем Востоке, два фактора, которые будут приняты во внимание, - это то, как влияет спрос и предложение, потому что это повлияет на цену.

Факторы предложения

Реакция цен на WTI и Brent Crude на сокращение предложения ОПЕК:

График подготовлен Уорреном Венкетасом, TradingView

Факторы спроса

Положительная корреляция WTI и Brent Crude с графиками FTSE China A50 и S&P 500:

График подготовлен Уорреном Венкетасом, TradingView

Многие считают, что влияние деривативов на традиционную оценку сырой нефти дестабилизировало класс активов. Проще говоря, считается, что фьючерсы на нефть отражают большую долю шума, который не отражает фундаментальные данные того времени. Это вызывает споры в инвестиционном сообществе, некоторые не согласны с приведенным выше обоснованием, но нельзя игнорировать тот факт, что крупные спекулятивные трейдеры становятся все более влиятельными на процветающем рынке деривативов.

Хотите узнать больше о масле? Вот 8 удивительных фактов о сырой нефти, которые должен знать каждый трейдер!

КАК ТОРГОВАТЬ НЕФТЬЮ: ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ И СТРАТЕГИИ

Опытные трейдеры нефтью обычно следуют определенной стратегии. Они поймут фундаментальные факторы, влияющие на цену нефти, и будут использовать торговую стратегию, соответствующую их стилю торговли. Каждая торговая стратегия уникальна, управление рисками является важным компонентом последовательной торговли, как и эффективное использование кредитного плеча и избежание основных торговых ошибок.

Комплексная стратегия торговли сырой нефтью может включать:

Как только трейдер понимает основные факторы спроса и предложения, влияющие на цену нефти, он/она может искать входы в рынок, используя технический анализ. Затем, когда с помощью технического анализа определен сигнал на покупку или продажу, трейдер может применить надлежащие методы управления рисками. Давайте рассмотрим пример, используя шаги, описанные выше:

30 ноября 2017 года ОПЕК и Россия договорились о продлении сокращения добычи нефти, что привело к сокращению предложения. Базовая теория спроса и предложения предполагает, что за уменьшением предложения должно следовать увеличение спроса и, следовательно, цены. Это фундаментальный анализ, который трейдер должен включить в свою стратегию, чтобы определить потенциальные сигналы покупки на рынке.

Дневной график WTI, показывающий сокращение предложения:

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

2. Технический анализ

Следующим шагом будет анализ графика с использованием технического анализа. Существует множество технических индикаторов и ценовых моделей, которые трейдер может использовать для поиска сигналов для входа в рынок. Нет необходимости использовать много технических индикаторов, достаточно того, который вы хорошо понимаете. Обычный, но очень эффективный способ начать анализ любого графика — определить общую тенденцию рынка. В этом примере реализация простого ценового действия используется для определения более высоких максимумов и более высоких минимумов, что свидетельствует о предшествующем восходящем тренде. Это соответствует нашим фундаментальным ожиданиям дальнейшего восходящего движения цены.

Дневной график WTI, показывающий предшествующий восходящий тренд:

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

После подтверждения бычьего тренда следующим шагом торговой стратегии будет определение возможных точек входа. Опять же, существует множество инструментов и методов для определения точек входа, но в этом примере используется индикатор Commodity Channel Index (CCI), который переходит в зону перепроданности вскоре после того, как было сделано фундаментальное объявление о сокращении предложения. Сигнал перепроданности на CCI указывает на дальнейшее повышение цены и возможность открытия длинной позиции (покупки).

Дневной график WTI с индикатором CCI:

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

3. Управление рисками

Последним шагом в любой торговой стратегии будет использование разумного управления рисками в каждой сделке. В DailyFX мы поддерживаем руководство по соотношению риска и вознаграждения 1:2, что в основном означает, что целевой уровень должен быть примерно в два раза выше, чем уровень стоп-лосса позиции. Чтобы управлять риском, трейдер может установить тейк-профит выше недавнего максимума и стоп-лосс на недавнем минимуме.

В этом примере недавний минимум колебания (49,30 долл. США) был идентифицирован как уровень стопа, который находится примерно на 8 долл. США от цены входа (57,20 долл. США). Нет недавнего максимума, который в данном случае позволил бы сделать целевой прогноз с использованием базовой математики. При расстоянии стопа от входа примерно в 8 долларов, проекция 1: 2 может увидеть начальное сопротивление на уровне 73 долларов.

Дневной график WTI с соотношением риска и прибыли 1:2:

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

Этот образец сделки иллюстрирует положительное соотношение риска и вознаграждения. Мы исследовали миллионы реальных сделок на различных рынках и обнаружили, что положительное соотношение риска и вознаграждения является ключевым элементом стабильной торговли. Кроме того, в DailyFX мы рекомендуем рисковать менее 5% капитала во всех открытых сделках.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ТРЕЙДИНГУ НЕФТЬЮ

Опытные трейдеры могут включать дополнительную информацию при настройке сделок. Трейдеры иногда смотрят на кривую фьючерса, чтобы спрогнозировать будущий спрос, на спекулятивное позиционирование CFTC, чтобы понять текущую рыночную динамику, и могут использовать опционы, чтобы воспользоваться прогнозируемыми движениями высокой волатильности или хеджировать текущие позиции.

Кривая фьючерсов. Форма кривой фьючерсов важна для товарных хеджей и спекулянтов. Таким образом, когда инвесторы анализируют кривую, они обращают внимание на две вещи, независимо от того, находится ли рынок в состоянии контанго или бэквордации:

CFTC/Спекулятивное позиционирование:

Отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) важен при торговле фьючерсами на сырую нефть. Он предоставляет трейдерам информацию, связанную с динамикой рынка, и поэтому может быть хорошим способом получить представление о том, куда движутся цены на нефть. Движение чистых денежных позиций, управляемых CFTC, обычно предшествует движению цен на нефть.

Торговля фьючерсами и опционами

Покупая фьючерсы и опционы, трейдер должен использовать соответствующую биржу для бенчмарка нефти, которым он хочет торговать. У большинства бирж есть критерии того, кому разрешено торговать на них, поэтому большая часть спекуляций с фьючерсами осуществляется профессионалами.

Инвестиции в нефть

Вместо того, чтобы торговать на отдельном рынке, трейдер может получить доступ к нефти через акции нефтяных компаний или через биржевые фонды (ETF), основанные на энергетике. Цена нефтяных компаний и ETF сильно зависит от цены на нефть.

Основные нефтяные/энергетические ETF:

КЛЮЧЕВЫЕ ОТЧЕТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ КАЖДЫЙ НЕФТЕТРЕЙДЕР

Еженедельные обновления объема запасов сырой нефти в США являются очень важными данными для нефтетрейдеров, публикация которых часто приводит к волатильности. Данные запасов являются важным барометром спроса на нефть. Например, если недельные запасы увеличиваются, это может означать, что спрос на нефть падает, а падение запасов предполагает, что спрос на нефть превышает предложение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ТОРГОВЛИ НЕФТЬЮ

С годами социальные сети становятся все более полезной платформой для обмена идеями, передачи информации и получения последних новостей. Это касается нефтетрейдеров, использующих #OOTT, что означает «Организация нефтетрейдеров» в Твиттере. Здесь трейдеры и лидеры отрасли предоставляют последние новости и ключевые отчеты, связанные с рынком нефти.

Хотите торговать в смоделированной среде, чтобы лучше изучить стратегии, тактики и подходы? Нажмите здесь, чтобы запросить бесплатную демоверсию в группе IG.