💬 Слияние Фибоначчи на валютных парах

Слияние Фибоначчи на валютных парах

Темы для разговора:

- Как рассматривалось ранее в этом модуле, уровни коррекции Фибоначчи могут помочь трейдерам определить возможную поддержку/сопротивление.

- Ранее мы обсуждали, как трейдер может использовать уровни коррекции Фибоначчи на долгосрочных графиках, и, сосредоточившись на нескольких основных движениях, трейдеры могут найти совпадающие области поддержки/сопротивления. Это может дать покупателям или продавцам несколько причин защищать эти ключевые точки на графике, оставляя дверь открытой для разворотов или откатов.

Фибоначчи окутан мистикой, и это делает историю вокруг него еще более интересной. Но для применимости на рынках простая версия заключается в том, что уровни восстановления Фибоначчи предлагают потенциальные области для развития поддержки и/или сопротивления; и поскольку участники рынка могут использовать эти уровни в своем анализе и, в свою очередь, поскольку эти цены потенциально влияют на поведение цен, это может стать отличным дополнением к репертуару форекс-трейдеров по анализу поддержки и сопротивления.

Истоки

Итальянскому математику Леонардо Фибоначчи приписывают открытие последовательности Фибоначчи в 13 веке, отсюда и название «Фибоначчи». И хотя его книга Liber Abaci познакомила западный мир с последовательностью Фибоначчи, в индийской математике действительно можно найти следы, восходящие к 200 г. до н.э. Последовательность довольно проста: два числа, сложенные вместе, дают следующее значение. Итак, 1 + 1 = 2, затем 1 + 2 = 3, затем 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8 и так далее. Первые 22 значения последовательности Фибоначчи напечатаны ниже:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711

Это становится интересным, когда мы смотрим на отношение чисел в последовательности друг к другу. Если мы возьмем значение и разделим его на предыдущее значение, мы получим число, примерно близкое к 161,8%. Итак, каждое число в последовательности на 161,8% больше, чем предыдущее значение после того, как мы вышли из начальной части последовательности (после значения 89). Это золотое сечение 161,8%.

17711/10946 = 1,61803

10946/6765 = 1,61803

6765/4181 = 1,61803

Что поразило Фибоначчи почти тысячу лет назад и то же, что поразило за тысячу лет до этого, так это то, насколько широко это соотношение и эта последовательность могут быть обнаружены в окружающем нас мире. В Liber Abaci Фибоначчи использовал цикл спаривания кроликов в качестве примера, показывая, как популяции кроликов в изоляции будут расти в соответствии с числовой последовательностью 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д. Но это всего лишь пример. На вершине айсберга количество цветочных лепестков часто следует следующей последовательности: у лилий три лепестка, у лютиков — пять, у цикория — 21, а у ромашек — 34. Каждый лепесток размещается на 0,618 за оборот, чтобы обеспечить максимальное количество солнечного света. Ветви деревьев, в том, как стволы расщепляются, и в том, как ветви будут расти, отображают последовательность Фибоначчи. Снаряды, ураганы — даже человеческие лица придерживаются золотого сечения в геометрическом спиралевидном узоре.

Прямо сейчас вы можете посмотреть вниз на свою правую руку и заметить, что у вас, вероятно, восемь пальцев, по пять на каждой руке, по три кости в каждом пальце, по две кости в каждом большом пальце и по одному большому пальцу на каждой руке. О, и соотношение между вашим предплечьем и кистью — это, вероятно, также применимо к золотому сечению.

Применимость к рынкам

В то время как применение Фибоначчи в природе отнимает много времени у многих студентов-выпускников-математиков, у трейдеров есть более насущные проблемы: применение исследования к финансовым рынкам. В своей наиболее распространенной форме Фибоначчи — это использование золотого сечения в анализе поддержки и сопротивления. Итак, начертите значительное движение, нарисуйте линию на 61,8% от этого движения, и у нас есть область для наблюдения за возможным откатом, чтобы найти поддержку. Обратная величина 0,618 равна 0,382, так что это дает нам еще одно значение для работы на уровне 38,2%.

На приведенном ниже графике мы смотрим на движение EUR/USD за всю жизнь, поднимаясь от минимума 2000 года до максимума 2009 года. Мы начинаем с начала движения и рисуем откат к вершине и 38,2. % пути вниз мы можем увидеть откат на 1,3056. Мы также можем увидеть откат этого движения на 61,8% на уровне 1,1212. Обратите внимание, как этот уровень помог установить сопротивление в паре в течение 15 из 30 месяцев после того, как уровень вступил в игру в январе 2015 года. Поскольку EUR/USD падал как камень в ожидании количественного смягчения ЕЦБ, которое вступит в силу через несколько коротких месяцев, мы поймали поддержку на этом уровне на пути вниз в январе 2015 года; но после этого у нас было восемь последовательных месяцев сопротивления, показывающего или около этого ключевого уровня восстановления 61,8%.

EUR/USD Ежемесячно: 15 из 30 месяцев с сопротивлением на откате 61,8%, 3 месяца поддержки

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли с помощью TradingView Charts

Последние несколько месяцев были довольно дикими для пары EUR/USD. После довольно угрожающего падения во время президентских выборов в США, ведущих к началу 2017 года (показано красным ниже), пара резко развернулась, поскольку быки вышли из-под контроля. Но когда цены находились в процессе разворота от предшествующего медвежьего режима к более бычьему состоянию, 38,2-процентная коррекция послевыборного движения проявилась как небольшая поддержка (показана зеленым цветом) до того, как 61,8-процентная коррекция оказала небольшую поддержку. сопротивления (обозначены фиолетовым цветом). После того, как цены пробили эти максимумы и побежали с опрометчивой энергией, сопротивление начало проявляться на уровне расширения этого движения на 161,8% (оранжевая рамка).

Дневной график EUR/USD: Фибоначчи, примененная к недавнему движению пары EUR/USD, расширение 161,8 обеспечивает сопротивление

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли с помощью графиков Tradingview

Шаг вперед

Уровни, найденные на ретрейсментах 61,8 и 38,2%, могут быть ценными для трейдеров, и это можно увидеть на крупных движениях всех мастей и вкусов. Это можно применять к краткосрочным графикам точно так же, как и к долгосрочным графикам, но, как это обычно бывает в техническом анализе, долгосрочные исследования будут иметь тенденцию быть немного более последовательными, учитывая большее количество мнений по большей оценке. период.

Но мы можем пойти дальше с анализом Фибоначчи. Ранее мы сообщали, что 0,382 является обратной величиной 0,618, и это правда, но это не единственное значение 0,382. Если мы возьмем любое число в последовательности после начального набора значений и разделим его на значение на два места дальше в последовательности — мы получим 0,382 или 38,2%.

13/34 = 0,382

21/55 = 0,3818 — округляется до 0,382.

34/89 = 0,382

55/144 = 0,3819

Но мы можем пойти еще дальше, разделив значение в последовательности на значение через три позиции, чтобы последовательно получить значение 23,6.

13/55 = 0,2363

21/89 = 0,2359

34/144 = 0,2361

55/233 = 0,2361

Это дает нам еще одно значение восстановления для работы, равное 23,6%. Итак, теперь у нас есть уровни восстановления 23,6, 38,2 и 61,8%, которые можно применить для поиска поддержки и/или сопротивления.

Мы еще не закончили: мы все еще можем сделать еще один шаг вперед. С уровнями восстановления 23,6, 38,2 и 61,8% исследование будет довольно неравномерным с двумя значениями в одной половине восстановления и только одним во второй половине. Это вызвало творческий подход у участников рынка, так как многие просто возьмут обратное значение 23,6 и также применят его в качестве уровня. Это будет откат на 76,4%, за которым не стоит никакая фактическая релевантность Фибоначчи. Но — 0,786 у нас есть интересное число для работы, так как это квадратный корень из 0,618, и он может быть потенциально более привлекательной заменой 0,764.

Теперь это дает нам четыре значения на графике, и из практики многие трейдеры будут применять среднюю линию на уровне 50%, что, опять же, не имеет фактического значения Фибоначчи; но это наблюдение гораздо менее важно для трейдеров, чем тот факт, что другие трейдеры и аналитики имеют его на своих графиках и, следовательно, могут реагировать на него.

Теперь это дает нам пять значений для работы при применении уровней Фибоначчи к торговому анализу: 23,6, 38,2, 50, 61,8 и 78,6 (или 76,4).

Собираем все вместе

Как отмечалось ранее, цель этого анализа не в том, чтобы показать нам, что обязательно произойдет в будущем. Никакая форма анализа не может дать этого, будь то на основе Фибоначчи, астрологии или психологических уровней. Ценность определения поддержки и сопротивления заключается в возможности управлять рисками с помощью торговых настроек. Если цены имеют тенденцию к росту, это фантастика, тогда постарайтесь купить поддержку, чтобы в случае пробоя восходящего тренда вы могли выйти с минимальными потерями, и все это в попытке смягчить ущерб, когда рынки неизбежно развернутся. . Но если этот восходящий тренд продолжится, бинго, вы находитесь в отличном месте, чтобы управлять выигрышной позицией.

Ключ к применению коррекций Фибоначчи заключается в том, чтобы найти работающее основное движение, а затем позволить ценовому действию стать ориентиром в том, как следует подходить к каждому уровню. На дневном графике пары AUD/USD ниже мы видим восстановление Фибоначчи, примененное к предыдущему медвежьему движению. Максимум 2015 г., сдвинутый к минимуму 2016 г., показан ниже оранжевым цветом, и мы использовали красные и синие прямоугольники, чтобы выделить несколько наиболее заметных случаев сопротивления или поддержки, возникших вне этих интервалов.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли с графиками Tradingview

Обратите внимание, что, хотя приведенный выше график далек от совершенства в том смысле, что он не уловил все точки поддержки или сопротивления, он все же показал довольно много. Как мы обсуждали в нашей предыдущей статье, перспектива слияния может включать в себя уровни из разных стилей анализа, таких как психологические целые числа.

На приведенном ниже графике пары AUD/USD мы взяли ту же коррекцию Фибоначчи, что и выше, и добавили уровни для психологических уровней 0,7000, 0,7500 и 0,8000, а также колебания цены, обозначенные зеленым прямоугольником. Обратите внимание, что, хотя мы не улавливаем каждую вершину или основание, мы улавливаем довольно много из них с помощью этих очень простых форм анализа. И это сопротивление, которое держалось в паре около 61,8% восстановления, этот уровень сливается с психологическим уровнем 0,7750, и, вероятно, поэтому быкам было так трудно пробить этот уровень.

Дневной график AUD/USD: слияние уровней поддержки и сопротивления

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли с помощью графиков Tradingview

С этой системой поддержки и сопротивления в аналитическом колчане трейдеров ценовое действие можно использовать, чтобы выяснить, как торговать с каждым из этих потенциальных перегибов поддержки или сопротивления, исходя из контекста состояния этого рынка в конкретный момент времени.

Если вы хотите попробовать нарисовать уровни Фибоначчи, этот инструмент доступен на платформах IG, и к нему можно получить доступ с помощью демо-счета. Чтобы зарегистрировать демо-счет в IG Group, нажмите здесь.