💬 Мосбиржа и ACI Russia подготовили рекомендации участникам рынка для минимизации скачков курса валют

Мосбиржа и ACI Russia подготовили рекомендации участникам рынка для минимизации скачков курса валют

Рабочая группа Мосбиржи по кодексу добросовестного поведения и ACI Russia подготовила рекомендации участникам рынка для минимизации скачков курса валют, сообщает пресс-служба торговой площадки.

“В день экспирации фьючерсов на иностранную валюту в марте 2023 года из-за крупного интереса одного из участников рынка при низкой пассивной ликвидности рынка по инструменту USDRUB_TOM, произошло чрезмерное воздействие на цену фиксинга, оказав существенное влияние на финансовый результат держателей позиций по валютному фьючерсу Si-3.23 и привело к значительному росту котировок валютного рынка”, - следует из материалов по рекомендациям к участникам рынка.

Среди рекомендаций предлагается:

-соотносить объем сделок, который планируется совершить в интервале формирования валютного фиксинга, с объемом доступной пассивной ликвидности с целью ограничения чрезмерного влияния на цену.

-при наличии интереса к совершению сделок по цене фиксинга заблаговременно искать встречный интерес со стороны иных участников рынка как через посредников/брокеров, так и напрямую на Московской Бирже в режиме торгов FIXS.

-если экспирация фьючерса приводит к открытию позиции у участника, которую необходимо хеджировать и объём позиции превышает 50% среднего оборота в окно экспирации за последние 10 торговых сессий, предпринимать действия по предварительному снижению такой позиции за счёт переноса рыночного риска в базовый инструмент и другие коррелирующие инструменты.

-ограничивать автоматическое исполнение возникающего интереса 25% среднего оборота рынка в рассматриваемом временном интервале за последние 10 торговых сессий, избегать запуска автоматического исполнения в случаях, если эффективность этого исполнения не прошла многократную проверку в похожих рыночных условиях.