✏ Самые волатильные валютные пары и как ими торговать

Самые волатильные валютные пары и как ими торговать

Валютные рынки чувствительны к целому ряду факторов, влияющих на их волатильность, и многие трейдеры стараются адаптировать свои стратегии, чтобы заработать на наиболее волатильных валютных парах.

Волатильность валюты, часто измеряемая путем расчета стандартного отклонения или дисперсии движения цены валюты, дает трейдерам представление о том, насколько может измениться валюта относительно ее среднего значения за определенный период времени. Трейдеры также могут оценить волатильность, взглянув на средний истинный диапазон валютной пары или взглянув на диапазон в процентах от спота.

Чем выше уровень волатильности валюты, тем выше степень риска, и наоборот. Волатильность и риск обычно используются как взаимозаменяемые термины. Различные валютные пары в среднем имеют разный уровень волатильности.

Некоторым трейдерам нравятся более высокие потенциальные вознаграждения, которые дает торговля волатильными валютными парами. Хотя это повышенное потенциальное вознаграждение представляет больший риск, поэтому трейдерам следует подумать об уменьшении размеров своих позиций при торговле валютными парами с высокой волатильностью.

Какие валютные пары самые волатильные?

Наиболее волатильными основными валютными парами являются:

Другие основные валютные пары, такие как EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и USD/CHF, как правило, более ликвидны и в результате менее волатильны. Тем не менее, валютные пары развивающихся рынков, такие как USD/ZAR, USD/TRY и USD/MXN, могут показывать одни из самых высоких значений волатильности.

САМЫЕ ВОЛАТИЛЬНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ

Основные валюты - AUD/JPY, NZD/JPY, AUD/USD, CAD/JPY, GBP/AUD

Развивающиеся рынки — USD/ZAR, USD/TRY, USD/MXN

Помимо относительно низкой ликвидности, валюты развивающихся рынков, как правило, очень волатильны, в частности, из-за неотъемлемого риска, лежащего в основе экономики стран с формирующимся рынком. На приведенной ниже диаграмме показан пример того, насколько волатильными могут быть валюты развивающихся рынков, на котором показано, как пара USD/ZAR (доллар США/южноафриканский рэнд) резко выросла почти на 25% всего за месяц. Есть несколько других примеров резких колебаний валютных пар развивающихся рынков на протяжении всей истории.

А как насчет наименее волатильных валютных пар?

Наименее волатильные валютные пары, как правило, являются основными валютными парами, которые также являются наиболее ликвидными. Кроме того, эти экономики имеют тенденцию быть более крупными и более развитыми. Это привлекает больший объем торгов и, в свою очередь, способствует большей стабильности цен. С этой целью, принимая во внимание торговлю EUR/USD, USD/CHF и EUR/GBP с большими объемами ликвидности, неудивительно, что они входят в число волатильных валютных пар аренды.

Как показано ниже, средний истинный диапазон (ATR) на USD/CHF колеблется от 45 до 65 пунктов, что является низким средним истинным диапазоном по сравнению с другими парами. Средний истинный диапазон валюты — это один из многих способов измерения волатильности валютной пары. Ширина полосы Боллинджера — еще один популярный технический индикатор, используемый для измерения волатильности.

Корреляция между двумя валютами также может влиять на их волатильность. Более положительно две валюты коррелируют друг с другом, что может привести к меньшей волатильности. Продолжая наш пример USD/CHF, отметим, что доллар США и швейцарский франк рассматриваются как валюты-убежища.

Доллар США и швейцарский франк, как правило, укрепляются по отношению к своим конкурентам, привязанным к настроениям, когда рынок испытывает периоды неприятия риска, но эти две валюты могут не сильно отклоняться друг от друга. Это способствует относительно низкой волатильности USD/CHF.

Как торговать на волатильности валютной пары

Форекс-трейдеры должны учитывать текущие показания волатильности и потенциальные изменения волатильности при торговле. Участники рынка также должны рассмотреть вопрос о корректировке размеров своих позиций в зависимости от волатильности валютной пары. Торговля волатильной валютной парой может потребовать уменьшения размера позиции.

Осведомленность о волатильности также может помочь трейдерам определить соответствующие уровни для лимитных ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Кроме того, важно понимать ключевые характеристики, отличающие наиболее волатильные валюты от валют с низкими показателями волатильности. Трейдеры также должны знать, как измерять волатильность, и знать о событиях, которые могут привести к большим изменениям волатильности.

Разница между торговлей валютными парами с высокой волатильностью и с низкой волатильностью

Существует несколько способов измерения волатильности

Чтобы определить правильный размер позиции, трейдеры должны иметь представление о том, насколько волатильной может быть валюта. Для измерения волатильности можно использовать различные индикаторы, такие как:

Трейдеры также могут смотреть на показания подразумеваемой волатильности, которые отражают уровень ожидаемой волатильности, полученной от опционов.

Ключевые вещи, которые трейдеры должны знать о волатильности: