✏ Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в октябре вырос до 47,9 млрд рублей
Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в октябре вырос до 47,9 млрд рублей
Доходности ОФЗ по итогам октября выросли на всех сроках, однако после решения Банка России повысить ключевую ставку доходности на срок свыше 7 лет снизились, что отражает ожидание снижения инфляции на длинном горизонте, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России. Банковский сектор при этом продолжал преимущественно продавать ОФЗ на вторичных биржевых торгах, при этом СЗКО сохраняли курс на ребалансировку портфеля ОФЗ, приобретая на аукционах основной объем ОФЗ с плавающим купоном. Поддержку рынку ОФЗ оказывали НФО за счет собственных средств, нефинансовые организации и физические лица.
Отмечается, что по итогам октября кривая доходностей ОФЗ сдвинулась вверх на всех сроках, в меньшей степени – на участке от 1 года до 5 лет. В среднем рост составил 54 б.п. На решение Банка России повысить ключевую ставку на 200 б.п. , до 15% годовых, на плановом заседании совета директоров 27 октября 2023 г. доходности на коротких сроках отреагировали ростом, поскольку повышение оказалось выше рыночного консенсус-прогноза. При этом кривая доходностей ОФЗ на участке от 7 лет снизилась по итогам заседания. «Такая реакция рынка на решение по ключевой ставке отражает общее ожидание снижения инфляции и смягчения денежно-кредитных условий на длинном горизонте», - говорится в материале регулятора.
Между тем среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в октябре вырос и составил 47,9 млрд руб. (в сентябре –25,0 млрд руб.). Продажи на вторичных биржевых торгах осуществляли кредитные организации на фоне увеличения ожиданий высоких процентных ставок в экономике. Совокупно они продали ОФЗ на 59,8 млрд руб.: СЗКО снизили объемы продаж ОФЗ по сравнению с сентябрем с 36,8 до 32,2 млрд руб. , а прочие банки, напротив, увеличили темпы продаж – с 16,8 до 25,2 млрд руб лей. Также продажи осуществляли дочерние иностранные организации – на 2,4 млрд рублей.
Остальные участники вторичного рынка осуществляли нетто-покупки ОФЗ. Основными покупателями выступили НФО за счет собственных средств и нефинансовые организации,
купившие ценных бумаг на сумму 29,1 и 15,4 млрд руб. соответственно. Также в государственный долг продолжают вкладываться розничные инвесторы: в октябре они приобрели ценных бумаг на 12,8 млрд рублей.
Объем привлеченных Минфином России средств на аукционах в октябре увеличился до 155,1 млрд руб. по номиналу (в сентябре – 90,3 млрд руб.), что составило 31,0% от плановых значений на IV квартал 2023 года. Основная часть размещенного в октябре объема пришлась на ОФЗ с плавающим купоном – 54,3% ценных бумаг, на ОФЗ с постоянным купонным доходом – 39,7%.
Наибольший объем ОФЗ на аукционах выкупили СЗКО – свыше 50% всех размещений (почти весь объем пришелся на ОФЗ-ПК). Значительный объем размещений также выкупили НФО в рамках доверительного управления (44%).
В октябре ОФЗ-ПК на аукционах приобретали преимущественно СЗКО (98% размещенных ценных бумаг), при этом на вторичных торгах они осуществляли небольшие нетто-продажи ОФЗ-ПК на сумму 7,5 млрд рублей. На вторичном рынке они также продавали бумаги с фиксированным купоном – на сумму 14,2 млрд руб. , превысив объемы своих покупок ОФЗ-ПД на аукционах (4,8 млрд руб.)
«В целом на рынке ОФЗ спрос на ценные бумаги с фиксированным купоном остается низким на фоне продолжающегося роста процентных ставок в экономике, тогда как на ОФЗ-ПК основной спрос предъявляют СЗКО», - следует из обзора Банка России.
-
Новость 28 мая 2024Заёмщики смогут сами продать имущество, заложенное по ипотеке
-
Новость 28 мая 2024Минфин внес в правительство пакет поправок по реформе налоговой системы
-
Новость 28 мая 2024"Россети" оставят акционеров без дивидендов за 2023 год
-
Новость 28 мая 2024Российский рынок в раздумьях
-
Новость 28 мая 2024Минфин России предложил льготный режим списания бюджетных кредитов для бедных регионов - ТАСС
-
Новость 28 мая 2024Мосбиржа допустила акции IVA Technologies к торгам с 4 июня
-
Новость 28 мая 2024Совет директоров Россетей рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, акции отреагировали снижением на 4,5%
-
Новость 28 мая 2024Аналитики ЦБ РФ: если инфляция и ожидания не возобновят снижение, потребуется дополнительное ужесточение ДКУ
-
Новость 28 мая 2024"Мать и дитя" завершила редомициляцию в Россию
-
Новость 28 мая 2024Проблемы с платежами стали одним из факторов укрепления рубля
-
Новость 28 мая 2024Газета Standard: Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн считает невозможным отказ от контракта на поставки с Газпромом - ТАСС
-
Новость 28 мая 2024Ozon открыл логистический комплекс на Ставрополье, создавая более 1000 рабочих мест. Площадка может разместить до 10 млн товаров - ТАСС
-
Новость 28 мая 2024ЦБ рассматривает возможность повышения лимита для физ. лиц в СБП с 1 млн до 30 млн руб. на одну операцию при переводе средств между своими счетами в разных банках - ТАСС
-
Новость 28 мая 2024ЦБ: Рост ВВП в I кв. 2024 г. составил 5,4%, несмотря на приостановку дезинфляционного тренда. При сохранении текущих темпов роста цен может потребоваться дополнительное ужесточение ДКП - отчет
-
Новость 28 мая 2024Вице-премьер Новак поручил принять меры для предотвращения серого экспорта нефтепродуктов, включая экспорт через ЕАЭС - Ъ
-
Новость 28 мая 2024Заместитель помощника президента США по национальной безопасности подтвердил, что США в конечном счете допускает введение торгового эмбарго на товары РФ - ТАСС
-
Новость 28 мая 2024Новак поручил принять меры для недопущения серого экспорта нефтепродуктов
-
Новость 28 мая 2024ГК РБК Отчет РСБУ
-
Новость 28 мая 2024Высокая ключевая ставка усилит давление на процентную маржу МТС Банка - Альфа-Инвестиции
-
Новость 28 мая 2024Госдума приняла закон, который дает россиянам возможность самостоятельно продавать ипотечное имущество без ограничений по сумме полученного кредита - Ъ